Optionen & Derivate
Black-Scholes, Greeks, Calls, Puts, Spreads, Volatility-Smile. Das mathematisch anspruchsvollste Feld im Trading — und das mit den meisten asymmetrischen Chancen.
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CI/CD für Trading-Strategien: Unit- und Integration-Tests, Backtest-Re-Runs als CI-Job, Deployment-Pipeline von Dev über Paper-Trading bis Live, Rollback-Strategien mit GitHub Actions.
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Coffee Futures (KC) sind einer der volatilsten Märkte überhaupt. Specs, Brasilien-Frost, Arabica-vs-Robusta-Spread und klassische Setups aus meiner Praxis.
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Cointegration und Pairs-Trading: wie Sie stationäre Spreads zwischen Aktienpaaren identifizieren, statistisch testen und in handelbare Strategien überführen.
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DeFi Options Vaults schreiben systematisch Optionen auf Krypto-Underlyings. Wie funktionieren sie wirklich, wo liegen die Risiken, und was bringen sie strukturell?
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Diagonal-Spreads kombinieren Strike- und Laufzeit-Asymmetrie. Wie PMCC (Poor Man's Covered Call) als kapital-effizienter Aktien-Ersatz funktioniert — mit konkretem AAPL-Setup.
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Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho — was die Greeks für algorithmische Options-Strategien wirklich bedeuten und wie Sie sie systematisch nutzen statt nur verfolgen.
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Short Squeezes statistisch betrachtet: GameStop, VW, Tesla, AMC — welche Indikatoren tatsächlich auf hohe Squeeze-Wahrscheinlichkeit hinweisen und wie man sie in eine Watchlist übersetzt.
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VIX-Futures-Term-Structure, Contango, Backwardation und systematisches Rolling — was am VIX wirklich verdient wird und wo die Tail-Risiken liegen.
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