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Daten, Infrastruktur & Engineering

Datenanbieter, APIs, Tick-Daten, Kafka, kdb+, Cloud, Python, Rust, C++ — das Fundament, ohne das keine Strategie live geht.

44 Artikel zu diesem Thema

Broker-APIs · 9 Min

Alpaca-API für Trading: REST, Streaming und Praxis

Alpaca-API für algorithmisches Trading: REST und Streaming, Paper- und Live-Konto, was Alpaca gut macht und wo die Grenzen liegen.

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Daten · 11 Min

Alternative-Data-Marktplätze: Edge oder Marketing?

Alternative-Data-Marktplätze versprechen Edge jenseits klassischer Preisdaten. Wie funktionieren Quandl-Nachfolger, Nasdaq Data Link, Eagle Alpha und Co. — und wann lohnen sie sich?

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Infrastruktur · 9 Min

Apache Kafka für Tick-Daten: Streaming-Architektur für Trading

Apache Kafka für Tick-Daten: Streaming-Architektur für Trading. Producers, Consumers, Topics, Partitions, Schema Registry und konkretes Docker-Compose-Setup für Multi-Strategie-Systeme.

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Infrastruktur · 8 Min

API-Edge-Cases bei Brokern: was Sie aus der Doku nie erfahren

API-Edge-Cases bei Brokern: Rate-Limits, kryptische Order-Rejects, Partial-Fills, Token-Expiry, Time-Zone-Bugs. Was Sie aus der Doku nie erfahren — aus IBKR, Binance, Alpaca-Praxis.

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Alternative Daten · 10 Min

App-Downloads als Revenue-Signal

App-Store-Downloads, In-App-Purchase-Ranglisten und User-Engagement als Frühindikator für Mobile-Revenue — wie Investment-Teams Sensor-Tower- und data.ai-Feeds zu Trading-Signalen verarbeiten.

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Python · 11 Min

asyncio für Trading-Bots: Event-Loop, WebSockets, Order-Streams

asyncio für Trading-Bots: Event-Loop, WebSocket-Feeds, gleichzeitige Order-Streams und typische Fallen — ein Praxisleitfaden für Python-Trader.

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Cloud · 10 Min

AWS-Architektur für systematisches Trading

AWS-Architektur für systematisches Trading: Multi-AZ, Lambda, EventBridge, Kinesis und Cost-Control. Praxisbeispiele aus Live-Strategien.

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Python · 9 Min

Backtesting mit Python: Frameworks und eigene Lösungen

Backtesting mit Python von Grund auf: was vectorbt, backtrader und eigene Lösungen können — und warum die meisten Fertig-Frameworks irgendwann an Grenzen stoßen.

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Daten · 11 Min

Bloomberg-Terminal: Alternativen, die wirklich liefern

Bloomberg Terminal kostet 24 000 Euro pro Jahr. Welche Alternativen liefern 80 Prozent des Werts zu 5 Prozent des Preises? Eine ehrliche Bestandsaufnahme.

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Broker · 8 Min

Interactive Brokers, ICM oder MT5: welcher Broker für welchen Trader?

Interactive Brokers, ICM oder MT5-Broker — welcher Broker für welchen Trader? Kosten, Hebel, Instrumente, API-Qualität, Steuer-Themen im ehrlichen Vergleich.

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Infrastruktur · 9 Min

Cloud für Trading-Bots: AWS/GCP statt VPS — wann lohnt's?

AWS und Google Cloud klingen für viele Trader nach Profi-Setup. Für 90 % der Strategien sind sie aber teurer und komplexer, ohne dass sie etwas liefern, das ein guter Hetzner-Server nicht auch könnte.

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Infrastruktur · 9 Min

Datenbank für Marktdaten: TimescaleDB, ClickHouse, kdb+

Datenbank-Architektur für Marktdaten: TimescaleDB, ClickHouse und kdb+ im Vergleich. Schema-Empfehlungen für Ticks, OHLCV und Orderbook, Kostenstrukturen und Backups.

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Daten · 7 Min

Datenqualität im Trading: warum „kostenlos" teuer wird

Warum kostenlose Trading-Daten teure Lehrgelder verursachen — Splits, Dividenden, Survivorship, Tickqualität. Wo sich saubere Daten wirklich lohnen.

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Cloud · 9 Min

Docker für Strategien-Deployment

Docker für Trading-Strategien: Multi-Stage-Builds, reproduzierbare Images, Compose-Setups, Security-Patterns aus der Praxis.

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Infrastruktur · 9 Min

Docker für Trading-Bots: Deployment ohne Drama

Docker für Trading-Bots: Reproduzierbare Deployments, Container-Architektur, Dockerfile- und Compose-Beispiele, Secrets-Management und Update-Strategien aus der Praxis.

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Daten · 9 Min

EOD Historical Data: Ein ehrlicher Review nach drei Jahren

EOD Historical Data im Praxistest: Coverage, Qualität, API und Preis-Leistung aus Sicht eines Quant-Anwenders nach drei Jahren Nutzung.

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Tools · 7 Min

Excel für Quant-Trader: was geht, was nicht — und wann Sie wechseln sollten

Excel für Quant-Trader: wo Excel im Trading-Stack glänzt, wo es scheitert, und wann der Wechsel zu Python sich lohnt — mit konkretem Brückenkonzept via xlwings.

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Cloud · 10 Min

GCP und BigQuery für Marktdaten in Größe

Google Cloud und BigQuery für Marktdaten-Analyse: Tick-Daten in Petabyte-Größe, partitionierte Tabellen, Cost-Patterns und ML-Integration.

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Workflow · 7 Min

Git-Workflows für Trader-Teams: was aus Software-Engineering hilft

Git-Workflows für Trader-Teams: Branching-Modelle, Strategie-Repos, .gitignore für Secrets, Pre-Commit-Hooks, Production-Tagging und Self-Hosted-Optionen wie Gitea.

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Broker-APIs · 10 Min

Interactive Brokers API mit Python: Praxis-Leitfaden

Interactive Brokers API mit Python in der Praxis: TWS, IB Gateway, ib_insync — was wirklich funktioniert und woran produktive Setups scheitern.

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Tools · 7 Min

Julia für Backtesting: Performance-Vorteil oder Nische?

Julia für Backtesting: Performance-Vorteile gegenüber Python, ehrliche Schwächen im Ökosystem, und wo der Compile-Overhead den Geschwindigkeitsgewinn frisst.

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Alternative Daten · 11 Min

Kreditkartendaten als Konsum-Frühindikator

Aggregierte Kreditkartentransaktionen als Frühindikator für Quartalszahlen im Einzelhandel und in Restaurantketten — wie Hedgefonds diese Daten in der Praxis nutzen.

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Cloud · 10 Min

Kubernetes für Trading-Bots

Kubernetes für Trading-Bots: Deployment-Patterns, StatefulSets, Resource-Limits, Health-Checks und wann Kubernetes Overkill ist.

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Broker-APIs · 9 Min

Lemon Markets API für deutsche Trader: Praxis-Leitfaden

Lemon Markets API für deutsche Trader: REST-API für Xetra und Tradegate, Paper- und Live-Konto, Setup und Praxis-Erfahrungen.

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Plattformen · 7 Min

MetaTrader 5 oder Python: welche Plattform für welche Strategie?

MetaTrader 5 oder Python für automatisiertes Trading? Ein ehrlicher Vergleich mit konkreten Empfehlungen nach Strategie-Typ und Asset-Klasse.

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Portfolio · 9 Min

Multi-Strategie-Portfolios bauen: Risk-Budgeting in der Praxis

Wie man mehrere Trading-Strategien zu einem robusten Portfolio kombiniert — Korrelations-Analyse, Risk-Budgeting, Kapital-Allokation in der Praxis.

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Python · 10 Min

Numba JIT für Backtests: Python-Speed in C-Geschwindigkeit

Numba JIT für Backtests: wie Sie Python-Loops um Faktor 50-200 beschleunigen, ohne in C oder Cython wechseln zu müssen.

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Broker-APIs · 10 Min

OANDA-FX-API in der Praxis: v20 REST und Streaming

OANDA v20 REST und Streaming API für FX-Trading: Praxis-Setup, Order-Typen, Pricing-Stream und stabile 24/5-Engines.

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Python · 10 Min

Pandas-Performance für Trading: Vektorisierung, Speicher, Bottlenecks

Pandas-Performance für Trading: wie Sie Tick- und Bar-Daten in Pandas effizient verarbeiten, Vektorisierung nutzen und typische Bottlenecks vermeiden.

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Python · 11 Min

Polars vs Pandas bei Tickdaten: Benchmark und Migration

Polars vs Pandas bei Tickdaten: Benchmark, Lazy Evaluation, Apache Arrow und wann sich der Umstieg lohnt — und wann nicht.

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Daten · 10 Min

Polygon.io vs. Databento: Marktdaten im Vergleich

Polygon.io und Databento im direkten Vergleich: Datenqualität, Latenz, Preise und Schnittstellen aus Sicht eines systematischen Traders.

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Tools · 8 Min

R für Quant-Trading: warum Statistiker es lieben, aber Python gewonnen hat

R für Quant-Trading: Stärken in Statistik und Forschung, Schwächen in Production und Live-Trading, und warum Python das Rennen um den Produktivstack gewonnen hat.

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Daten · 10 Min

Refinitiv Elektron: Die Reuters-API in der Praxis

Refinitiv Elektron (heute LSEG Real-Time) ist die professionelle Anbindung an die Reuters-Datenwelt. Architektur, Onboarding und Praxiserfahrungen.

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Engineering · 9 Min

Rust für Trading-Systeme: Sicherheit ohne Performance-Verlust

Warum Rust für moderne Trading-Systeme eine ernsthafte Alternative zu C++ geworden ist — Speichersicherheit, Performance und ein produktiver Werkzeugkasten.

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Tools · 8 Min

Rust für Trading-Bots: Memory-Safety und Performance

Rust für Trading-Bots: Memory-Safety, niedrige Latenz und konkrete Setups — von WebSocket-Ingestion über tokio bis zur sinnvollen Aufgabenteilung mit Python.

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Alternative Daten · 10 Min

Satellitenbilder & Öl-Lagerung als Edge

Wie systematische Trader aus Satellitenbildern globaler Öltanklager Lagerstände schätzen — und welche Edge daraus entsteht, bevor die offiziellen EIA-Zahlen erscheinen.

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Daten · 9 Min

SQL für Marktdaten: jenseits von SELECT * FROM

SQL für Marktdaten-Analyse: Window-Functions, CTEs, Rolling-Calculations und Performance-Tuning auf PostgreSQL/TimescaleDB. Warum SQL für 80 Prozent der Analyse Python schlägt.

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Cloud · 10 Min

Terraform für Trading-Infrastruktur

Terraform für Trading-Infrastruktur: Module, State-Management, Workspaces und sichere Patterns für reproduzierbare Cloud-Deployments.

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Broker-APIs · 10 Min

Tradier-API für Optionen: Chains, Multi-Leg und Streaming

Tradier-API für Optionen: Option-Chains, Multi-Leg-Orders, Greeks-Streaming und produktive Setups für US-Optionsstrategien.

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Business · 9 Min

Trading als Geschäftsmodell: Erlösströme jenseits der eigenen Strategie

Reines Eigenkapital-Trading skaliert schlecht. Fünf parallele Erlösströme rund um Trading-Expertise — mit Modellrechnung, Skalierungs-Hürden und Strukturwahl.

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Python · 11 Min

vectorbt Pro: Features, Performance, Praxis

vectorbt Pro Features im Praxistest: Portfolio-Optimierung, Parameter-Sweeps, Multi-Asset-Backtests und wann sich die kommerzielle Version lohnt.

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Alternative Daten · 10 Min

Web Scraping von Jobpostings als Signal

Stellenanzeigen als Frühindikator für Wachstum, strategische Pivots und Quartalszahlen — wie Quant-Teams Jobpostings systematisch scrapen, klassifizieren und in Trading-Signale übersetzen.

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Karriere · 8 Min

Trading als zweites Standbein: realistische Erwartungen

Trading als zweites Standbein neben dem Hauptberuf — realistische Renditeerwartungen, Skalierungs-Pfade und warum passives Trading-Einkommen ein Marketing-Mythos ist.

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MLOps · 8 Min

Data Versioning mit DVC: reproduzierbare Backtests auf Wochen-Skala

Reproduzierbare Backtests verlangen, dass Daten und Code gemeinsam versioniert werden. Wie DVC das löst, wo lakeFS und Pachyderm passen, und wie ein praktisches Setup für Mandanten-Backtests aussieht.

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