Monte-Carlo-Simulation
Wiederholtes Zufalls-Sampling zur Schätzung von Wahrscheinlichkeiten.
Bei einer Monte-Carlo-Simulation wird ein Modell hunderte oder tausende Male mit zufälligen Inputs durchgerechnet, um die Verteilung möglicher Ergebnisse zu schätzen.
Im Trading: Bewertung von Strategie-Robustheit, Risk-of-Ruin-Berechnung, Optionspreis-Bewertung bei komplexen Auszahlungsstrukturen, Stress-Tests. Vorteil: Funktioniert auch bei nicht-analytischen Problemen. Nachteil: Ergebnisse sind nur so gut wie die zugrunde liegenden Wahrscheinlichkeitsverteilungen.
→ Praxis: Monte Carlo Simulator
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