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Monte-Carlo-Drawdown-Simulator

Der Monte-Carlo-Drawdown-Simulator spielt dieselbe Strategie hunderte Male durch und zeigt mit Perzentil-Bändern und Verteilungs-Histogramm, wie breit die Ergebnisstreuung allein durch Zufall ausfällt. Trefferquote, CRV, Risiko und Tradeanzahl eingeben — Median-Endkapital, Drawdown, Risk-of-Ruin und Bandbreite werden sofort berechnet. Hilfreich, um einzuschätzen, wie stark Ergebnisse allein durch die Reihenfolge von Gewinnen und Verlusten schwanken; ob Trefferquote und CRV realistisch sind, prüft die Simulation nicht.

Kostenlos, ohne Anmeldung, direkt im Browser. Dient der Veranschaulichung und stellt keine Anlageberatung dar.

Monte-Carlo-Drawdown-Simulator

Dieselbe Strategie, hunderte mögliche Zukünfte. Zeigt, wie breit die Ergebnisstreuung allein durch Zufall ist.

Trefferquote (%) CRV (Gewinn : Verlust) Risiko pro Trade (%) Anzahl Trades Simulationen

Median-Endkapital—

Mittelwert—

5 % – 95 % Bandbreite—

Median Max-Drawdown—

Anteil profitabel—

Risiko ruinöser Verlauf*—

5–95 % 25–75 % Median

*Anteil der Verläufe, die zwischenzeitlich mehr als 50 % des Startkapitals verloren haben. Ergebnisse in % des Startkapitals (100 % = unverändert). Histogramm: Verteilung aller Endkapitale.

Mehr dazu im Artikel: Monte-Carlo-Simulation für Trading-Strategien · Bootstrap-Resampling: ehrlichere Alternative zu Monte-Carlo?

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