Backtest
Simulation einer Strategie auf historischen Marktdaten vor dem Live-Einsatz.
Ein Backtest rechnet eine Trading-Strategie auf historischen Daten durch, um Kennzahlen wie Rendite, Drawdown, Trefferquote und Sharpe vor dem Live-Einsatz zu bewerten.
Die Gefahren sind groß: Overfitting (Strategie nur auf Vergangenheit angepasst), Look-Ahead-Bias (Daten verwendet, die zur Trade-Zeit gar nicht verfügbar waren), Survivorship-Bias (nur überlebende Aktien getestet), unrealistische Annahmen zu Slippage und Gebühren. Ein ehrlicher Backtest folgt Walk-Forward-Logik mit echter Out-of-Sample-Validierung.
→ Praxis: Backtest Playground
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