Risk of Ruin
Wahrscheinlichkeit, dass ein Konto unter einen kritischen Wert fällt.
Das Risk of Ruin (RoR) ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Konto unter eine kritische Schwelle (typisch 50 % Drawdown) fällt oder ganz aufgezehrt wird — gegeben Trefferquote, CRV und Risiko pro Trade.
Selbst bei positivem Erwartungswert ist RoR > 0, wenn das Risiko pro Trade zu hoch ist. Faustregel: Wer pro Trade mehr als 2 % riskiert, akzeptiert spürbare RoR. Profis kalkulieren RoR via Monte-Carlo-Simulation. Das einzige verlässliche Gegenmittel ist konsequent kleine Positionsgrößen.
→ Praxis: Monte Carlo Simulator
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