Quant-Glossar

HFT

High-Frequency Trading — Trading im Mikrosekunden- bis Millisekundenbereich.

HFT nutzt extrem niedrige Latenz und massive Datenverarbeitung, um Tausende Trades pro Sekunde durchzuführen — meist Market-Making, statistische Arbitrage oder Latenz-Arbitrage zwischen Börsen.

Voraussetzungen: Co-Location bei der Börse, FPGAs/Kernel-Bypass, optimierter C++/Rust-Code, FIX-Protokoll. HFT macht heute geschätzt 50 % des US-Aktienvolumens aus. Für Retail-Trader ist HFT nicht zugänglich — aber das Verständnis von HFT-Mikrostruktur (Orderbuch-Dynamik, Iceberg-Orders, Adverse Selection) hilft jedem aktiven Trader.

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