Statistical Arbitrage
Quantitative Strategieklasse: marktneutrale Trades auf statistische Edge-Signale.
Statistical Arbitrage (Stat-Arb) umfasst marktneutrale Strategien, die kurzfristige Preis-Abweichungen ausnutzen — z. B. Pair Trading, Mean-Reverting Baskets, Faktor-Modelle nach Fama-French.
Klassische Stat-Arb-Strategien hatten in den 80er/90er Jahren Sharpe-Werte > 2; heute sind sie überfischt und liefern eher 0,5–1. Modernes Stat-Arb nutzt ML, alternative Daten und hochfrequente Signale. Renaissance Technologies ist das berühmteste Beispiel.
Sie wollen das Konzept in der Praxis sehen?
Zu den interaktiven Tools