Overfitting
Modell passt sich zu eng an Trainingsdaten an und versagt auf neuen Daten.
Overfitting ist die häufigste Todesursache von Trading-Strategien: Ein Modell hat „auswendig gelernt", was in der Vergangenheit funktioniert hat, und generalisiert nicht auf die Zukunft.
Symptome im Backtest: traumhafte Sharpe-Werte, viele Parameter, perfektes Kurven-Fitting. Gegenmittel: einfache Modelle, Out-of-Sample-Test, Walk-Forward-Validation, Information Coefficient prüfen, Anzahl Hypothesen-Tests dokumentieren (Multiple-Testing-Korrektur, White's Reality Check).
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