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Monte-Carlo-Drawdown-Simulator

Der Monte-Carlo-Drawdown-Simulator spielt dieselbe Strategie hunderte Male durch und zeigt mit Perzentil-Bändern und Verteilungs-Histogramm, wie breit die Ergebnisstreuung allein durch Zufall ausfällt. Trefferquote, CRV, Risiko und Tradeanzahl eingeben — Median-Endkapital, Drawdown, Risk-of-Ruin und Bandbreite werden sofort berechnet. Unverzichtbar, um Strategie-Robustheit realistisch einzuschätzen.

Kostenlos, ohne Anmeldung, direkt im Browser. Dient der Veranschaulichung und stellt keine Anlageberatung dar.

Monte-Carlo-Drawdown-Simulator

Dieselbe Strategie, hunderte mögliche Zukünfte. Zeigt, wie breit die Ergebnisstreuung allein durch Zufall ist.

Trefferquote (%) CRV (Gewinn : Verlust) Risiko pro Trade (%) Anzahl Trades Simulationen

Median-Endkapital—

Mittelwert—

5 % – 95 % Bandbreite—

Median Max-Drawdown—

Anteil profitabel—

Risiko ruinöser Verlauf*—

5–95 % 25–75 % Median

*Anteil der Verläufe, die zwischenzeitlich mehr als 50 % Kapital verloren haben. Histogramm: Verteilung aller Endkapitale.

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