← Alle Insights

Trendfolge vs. Mean-Reversion: welcher Stil wann gewinnt.

Trendfolge und Mean-Reversion sind die zwei großen Strategie-Familien. Sie funktionieren in gegensätzlichen Marktphasen, ziehen unterschiedliche Persönlichkeiten an und scheitern an unterschiedlichen Fehlern. Wer beide versteht, kann zwischen ihnen wechseln. Wer nur eines kann, ist auf das passende Regime angewiesen.

Die Grundprämissen.

Trendfolge wettet darauf, dass Preise, die sich in eine Richtung bewegen, sich weiter in diese Richtung bewegen werden. „Der Trend ist Ihr Freund." Mathematisch: positive Autokorrelation der Returns über mittelfristige Horizonte (Wochen bis Monate).

Mean-Reversion wettet auf das Gegenteil: extreme Bewegungen kehren zu einem Mittelwert zurück. „Was hoch fliegt, fällt." Mathematisch: negative Autokorrelation über kurze Horizonte (Stunden bis wenige Tage).

Beide stimmen — in unterschiedlichen Märkten und Zeiträumen. Das ist kein Widerspruch, sondern das Wesen der Finanzmärkte.

Wo Trendfolge funktioniert.

Klassiker: 200-Tage-Linie als Filter, Donchian-Breakouts als Entry, ATR-Stop als Exit. Historische Sharpe-Ratios: 0,4–0,8. Klingt niedrig — ist aber stabil und verkraftet lange Drawdown-Phasen.

Wo Mean-Reversion funktioniert.

Klassiker: RSI(14) unter 30 als Entry für Long, Bollinger-Band-Reversion, oder statistische Spreads zwischen zwei korrelierten Assets. Sharpe-Ratios: 1,0–1,8 — aber nur in den richtigen Marktphasen.

Die Crashes-Achse.

Wo eine Familie funktioniert, scheitert die andere oft spektakulär:

Welcher Stil zu welchem Trader passt.

Beide Stile haben unterschiedliche psychologische Anforderungen:

Wer „immer recht haben" will, neigt zu Mean-Reversion. Wer „klein verlieren, groß gewinnen" mag, fühlt sich in Trendfolge wohler. Beides hat einen psychologischen Preis.

Die Wahrheit: man braucht beides.

Diversifizierte Portfolios laufen mit beiden Stilen parallel. Wenn Trendfolge in Range-Phasen verliert, gewinnt Mean-Reversion oft besonders gut — und umgekehrt. Die Korrelation zwischen den beiden Stil-Renditen ist über lange Zeiträume nahe null.

Konkret: ein 60/40-Split aus Trendfolge und Mean-Reversion liefert oft eine Sharpe- Ratio von 1,2–1,6 — höher als jede der Strategien allein, weil die Drawdown-Phasen sich gegenseitig glätten.

Was wir konkret bauen.

Unsere Multi-Strategie-Setups haben fast immer beide Familien an Bord:

Das ist nicht die elegante reine Strategie — aber es ist robust. Und Robustheit schlägt Eleganz, sobald echtes Geld im Spiel ist.

Sie wollen ein Setup mit Trendfolge UND Mean-Reversion bauen? Erstgespräch buchen — wir entwickeln die Kombination passend zu Ihrem Kapital und Stil.